Page 49 -

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

45

+
ราคาข้าวส่งออก ดังนั้น ECT paddy,t 1 − แสดงราคาข้าวเปลือกภายในประเทศสูงกว่าราคาดุลยภาพ ในขณะที่
−
+
ECT paddy,t 1 − แสดงราคาข้าวเปลือกภายในประเทศอยู่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  paddy และ
 − แสดงความเร็วในการปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพเมื่อราคาข้าวเปลือกสูงกว่าและต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
paddy
ตามลำดับ

ในทำนองเดียวกับสมการ (3.1) สามารถกำหนดแบบจำลอง AECM สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างราคาข้าวสารภายในประเทศกับราคาส่งออกและการปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพ ดังนี้

N
M
0 
 p rice,t =  + K  rice,j  p rice,t-j   FOB,j  p FOB,t-j+1   FOB, j  p − FOB,t-j+1
+
+
+
−
+
j=1 j=1 j=1
+  rice ECT rice,t 1− + +  rice ECT rice,t 1− − +  rice,t (5.2)
+
−
เมื่อ p คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวสารภายในประเทศ p + FOB,t-j+1 และ p − FOB,t-j+1 คือ



rice
t
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาข้าวส่งออกในทิศทางเพิ่มขึ้นและลดลงตามลำดับ  rice,t คือ ตัวรบกวนสุ่ม นอกจากนั้น
−
   +  −  และ  คือค่าพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณการด้วยวิธีทางเศรษฐมิติ
+
0 rice,j FOB,j FOB, j rice rice
rice
การประมาณค่าสมการ (5.1) และ (5.2) มีเงื่อนไขสำคัญ คือตัวแปรราคาข้าว p paddy p FOB และ p
t
t
t
จะต้องไม่นิ่ง (non-stationary) ที่ระดับ (level) แต่จะต้องมีความนิ่ง (stationary) เมื่อแปลงให้อยู่ในรูปของ
ผลต่างลำดับแรก (first difference) กล่าวคือตัวแปรราคาข้าวทั้งสามจะต้องเป็น integrate of order one หรือ
rice
I(1) นอกจากนั้นตัวแปรแต่ละคู่ คือ p paddy กับ p FOB และ p FOB 1 และ p จะต้องมีความสัมพันธ์กันในระยะ
−
t j+
t
t
t
ยาวระหว่างกัน หรือจะต้องมีเวคเตอร์แสดงความสัมพันธ์ระยะยาว (cointegration vector) อยู่
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าข้อมูล p paddy p FOB และ p เป็น I(1) หรือไม่ สามารถทำได้โดยใช้
rice
t
t
t
วิธีการทดสอบ Augmented Dicky-Fuller test (ADF test) หรือวิธีการทดสอบ Phillip-Perron test (PP test)
ในขณะที่การทดสอบการมีอยู่ของเวคเตอร์ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรสามารถทำได้โดยใช้วิธีการ
ทดสอบ Johansen cointegration test
ภายหลังจากการทดสอบความนิ่งของข้อมูลและการมีอยู่ของเวคเตอร์ความสัมพันธ์ระยะยาวแล้ว สามารถ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในสมการ (5.1) และ (5.2) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (ordinary least-
square) ต่อจากนั้นสามารถใช้วิธีการทดสอบ Wald test เพื่อทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติเพื่อทดสอบว่ากลไกการ
ส่งผ่านราคาในตลาดข้าวเปลือกมีลักษณะสมมาตรหรือไม่ โดยมีการตั้งสมมติฐานสำหรับการทดสอบ ดังนี้
0 
1 
H : M  rice,j  + = M  rice,j H : M  rice,j  +  M  rice,j (5.3)
−
−
j=1 j=1 j=1 j=1
1 
0 
และ H : M  rice,j  + = M  rice,j H : M  rice,j  +  M  rice,j (5.4)
−
−
j=1 j=1 j=1 j=1
ถ้าหากผลการทดสอบสมมติฐาน (5.3) และ (5.4) ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานว่าง H แสดงว่ากลไกการ
0
ส่งผ่านราคาในตลาดข้าวเปลือกมีความสมมาตรทั้งในด้านขนาดและความเร็วในการปรับตัว แต่ถ้าผลการทดสอบ