Page 54 -
P. 54
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
50
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวเปลือกกับราคาข้าวสาร และราคาข้าวสารกับราคาข้าวส่งออก โดยใช้
วิธีการทดสอบ Johansen test ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวเปลือกกับราคาข้าวสาร
และความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวสารกับราคาข้าวส่งออก ดังนี้
p paddy,t = a + a 1 rice,t + e paddy,t (5.7)
p
0
p rice,t = b + b 1 FOB,t + e rice,t (5.8)
p
0
โดยที่ p paddy,t p rice,t และ p FOB,t คือราคาข้าวเปลือก ราคาข้าวสาร และราคาข้าวส่งออก ตามลำดับ
ในขณะที่ e paddy,t และ e rice,t คือ ส่วนคงเหลือ (residual) เมื่อได้ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในสมการ (5.7)
และ (5.8) ก็จะสามารถคำนวณค่าของ e paddy,t และ e rice,t ได้
ขั้นที่ 2 นำค่าของ e paddy,t และ e rice,t ที่ได้จากขั้นที่ 1 มาทำการทดสอบความนิ่ง (stationary test) ถ้า
หาก e paddy,t มีความนิ่งหรือมีคุณสมบัติเป็น I(0) แล้ว หมายความว่า p paddy,t และ p rice,t จะมีความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพในระยะยาว (cointegration) ในทำนองเดียวกันถ้าผลการทดสอบพบว่า e rice,t มีความนิ่ง ก็จะสรุปได้ว่า
p rice,t และ p FOB,t มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ตารางที่ 5.4 แสดงผลการทดสอบความนิ่งของ e paddy,t
และ e rice,t สำหรับข้าวชนิดต่างๆโดยใช้วิธีการทดสอบของ Phillips-Perron ซึ่งได้ผลดังนี้
ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบ Johansen cointegration test ระหว่างราคาข้าวชนิดต่างๆ
ชนิดข้าว PP test Statistic
ข้าวขาว 5 %
***
ราคาข้าวเปลือก ← ราคาข้าวสาร -3.68
**
ราคาข้าวสาร ← ราคาข้าวส่งออก -2.43
ข้าวขาว 25 %
***
ราคาข้าวเปลือก ← ราคาข้าวสาร -3.78
**
ราคาข้าวสาร ← ราคาข้าวส่งออก -2.44
