Page 22 -

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18

−
เมื่อ  แสดงผลต่างลำดับแรก (first difference) ของตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์  และ  แสดง
+
j
j
ความเร็วในการปรับตัวเมื่อราคาสูงขึ้นและราคาลดลงในช่วงเวลาที่ j ในขณะที่ผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์ 
+
j
−
และ  แสดงความแตกต่างในขนาดระหว่างราคาปรับตัวขึ้นและราคาปรับตัวลง
j

2.2.2 แบบจำลองการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว

แบบจำลองการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว (error correction model หรือ ECM) ใช้วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ตัวแปรอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง (non-stationary time-series variable) ตามปกติแล้วการ

ประมาณค่าสมการถดถอยโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม่มีความนิ่งจะมีความเสี่ยงที่

จะได้สมการถดถอยที่มีความสัมพันธ์ปลอม (spurious regression) แต่อาจเป็นไปได้ว่าตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างกัน ในกรณีเช่นว่านี้ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระอาจ

เบี่ยงเบนออกจากความสัมพันธ์ในระยะยาวได้เพียงชั่วคราว แต่ในระยะยาวแล้วตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะมี
แนวโน้มกลับเข้าสู่ความสัมพันธ์ดุลยภาพในระยะยาว รูปแบบสมการแสดงการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว

ระหว่างราคาปลายทางกับราคาต้นทางสามารถแสดงได้ดังนี้

0 
p out =  + K   p in − 1 +  ECT + (2.4)
+

t−
t j+
t
j
1
t
j= 1
เมื่อ ECT t− 1 = p out  −  − p คือขนาดของการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว (error
in
t 1
−
t 1
−
correction term) ในขณะที่  ตัวรบกวนสุ่มที่มีความแปรปรวนคงที่และไม่มีสหสัมพันธ์กันเอง ค่าสัมประสิทธิ์
t
 แสดงความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว โดยที่ 1   ตัวอย่างเช่น ถ้า ECT  แสดง
− 
0
0
1
p มีค่าสูงกว่าดุลยภาพในระยะยาว เมื่อเวลาผ่านไปจะพบว่า ECT จะค่อยๆปรับตัวลดลง จนกระทั่งหายไป
out
1
p ก็จะกลับสู่ดุลยภาพในระยะยาว
out
t
แบบจำลอง ECM ในสมการ (2.4) สามารถปรับปรุงให้วิเคราะห์และทดสอบการปรับตัวที่ไม่สมมาตราของ
ราคาสินค้าได้โดยการแยกพิจารณาการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ ECT ออกเป็นการเบี่ยงเบนที่อยู่สูงกว่าดุลย
ภาพ ECT และการเบี่ยงเบนที่อยู่ต่ำกว่าดุลยภาพ ECT ดังแสดงในสมการ (2.5) ดังนี้
−
+