Page 21 -

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

17

เมื่อ  คือตัวรบกวนสุ่ม (random disturbance) ในขณะที่  และ  คือพารามิเตอร์ โดยที่ 
1
t
1
0
แสดงขนาดและทิศทางการเปลี่ยนของ p ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ p สังเกตว่ากลไกการส่งผ่าน
in
out
ราคาตามสมการ (2.1) นี้มีความสมมาตรทั้งในด้านขนาดและความเร็ว คือ ไม่ว่าราคา p จะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
in
หรือลดลง p จะมีขนาดการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ  เสมอ อีกทั้ง p จะปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการ
out
out
1
เปลี่ยนแปลงของ p ทันทีในช่วงเวลาเดียวกัน
in
เพื่อจะยอมให้มีกลไกการปรับตัวของราคาอย่างไม่สมมาตร จึงต้องปรับสมการ (2.1) ให้เป็นสมการ (2.2)

โดยมีตัวแปรหุ่น (dummy variable) คือ D และ D ดังนี้
−
+
t
t
p out =  +  1 + D p +  1 − D p + (2.2)
in
−
+

in
t
0
t
t
t
t
t
เมื่อ D คือตัวแปรหุ่นแสดงการปรับตัวของราคาในทิศทางเพิ่มขึ้นหรือคงเดิม โดยที่ D = 1 ถ้า
+
+
t
t
−
in
in
in
p  p และ D = ถ้า p  p ในขณะที่ D คือตัวแปรหุ่นแสดงการปรับตัวของราคาในทิศทางลดลง
+
in
0
−
t
−
t
t 1
t 1
t
t
−
โดยที่ D = 1 ถ้า p  p และ D = ถ้า p  p ดังนั้นสมการ (2.2) สามารถแสดงการส่งผ่านราคาที่
−
in
in
in
in
0
−
−
t 1
t
t
t
t 1
t
ไม่สมมาตรในด้านขนาดได้ โดยที่  คือค่าสัมประสิทธิ์แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาปลายทางในกรณีราคาต้น
+
1
ทางปรับตัวในทิศทางเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่  คือค่าสัมประสิทธิ์แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาปลายทางในกรณี
−
1
ราคาต้นทางปรับตัวในทิศทางลดลง นอกจากนั้นยังสามารถทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับการส่งผ่านราคาที่
ไม่สมมาตรโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ F test โดยตั้งสมมติฐานว่างสำหรับการทดสอบว่า  1 +  = 1 − ในกรณีที่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานว่างดังกล่าวได้ จะสรุปได้ว่าผลกระทบของการปรับราคาต้นทางไปสู่ราคาสินค้าปลายทาง
มีความไม่สมมาตร
อย่างไรก็ตามสมการ (2.2) สามารถแสดงได้เพียงการส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรในด้านขนาดเท่านั้น แต่ไม่
สามารถแสดงความไม่สมมาตรในด้านความเร็วของการส่งผ่านได้ จึงต้องเพิ่มตัวแปรล่าช้าของราคาต้นทางเข้าไว้ใน
แบบจำลองด้วย ดังแสดงไว้ตามสมการ (2.3) ต่อไปนี้
0 
p out =  + K ( + j D  p in 1  ) + K ( − j D  p in 1 ) + (2.3)
−
+
t j− +
t j− +
t
t
j= 1 j= 1