Page 60 -

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

56

ตารางที่ 6.1 การทดสอบสมมติฐานและแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการส่งผ่านราคาในตลาดข้าว

สมมติฐาน 1 สมมติฐาน 2 แบบจำลองที่ ผลกระทบ ความเร็วในการปรับตัว

เหมาะสม ระยะยาว กลับสู่ดุลยภาพ
M
N
−
+
0 
−
H :  in,j  + =  in,j H : 0 out =  out
j=1 j=1
ยอมรับ H ยอมรับ H 1 สมมาตร สมมาตร
0
0
ยอมรับ H ปฏิเสธ H 2 สมมาตร ไม่สมมาตร
0
0
ปฏิเสธ H ยอมรับ H 3 ไม่สมมาตร สมมาตร
0
0
ปฎิเสธ H ปฎิเสธ H 4 ไม่สมมาตร ไม่สมมาตร
0
0

สำหรับวิธีการทดสอบสมมติฐานเพื่อเลือกแบบจำลองที่เหมาะสม จะใช้วิธี General to specific เริ่มต้น

จากการประมาณค่าแบบจำลอง 4 ซึ่งมีลักษณะทั่วไปก่อน (มีผลกระทบระยะยาวและการปรับตัวกลับสู่ดุลยภาพ

แบบไม่สมมาตร) โดยใช้ค่าสถิติ Akaike Information Criterion (AIC) เป็นเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนที่เหมาะสม
ของเป็นตัวแปรอิสระซึ่งเป็นตัวแปรในอดีต (lagged independent variable) หลังจากนั้นจึงทดสอบสมมติฐาน

เพื่อพิจารณาว่าแบบจำลองที่เหมาะสมคือแบบจำลอง 1 2 3 หรือ 4 โดยใช้ Wald test (F-statistic) ทดสอบกับ

สมมติฐาน 1 และ 2 ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว ผลการทดสอบเพื่อเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับสมการส่งผ่าน
ราคาข้าวในตลาดข้าวแต่ละประเภทสรุปไว้ในตารางที่ 6.2 ด้านล่าง

ผลการทดสอบสมมติฐานในตารางที่ 6.2 แสดงให้ว่ารูปแบบสมการส่งผ่านราคาในตลาดข้าวส่วนใหญ่คือ

แบบจำลองที่ 1 หรือหมายความว่าการส่งผ่านราคาในตลาดข้าวส่วนใหญ่มีความสมมาตรทั้งในด้านผลกระทบ
ระยะยาวและความเร็วในการปรับตัวกลับสู่ดุลยภาพ อย่างไรก็ตามพบว่ามีความไม่สมมาตรในกลไกการส่งผ่าน

ราคาข้าวในบางตลาด ได้แก่ การส่งผ่านราคาข้าวสารไปยังราคาข้าวเปลือกในตลาดข้าวหอมมะลิ (แบบจำลอง 2)

การส่งผ่านราคาข้าวสารไปยังราคาข้าวเปลือกในตลาดข้าวหอม (แบบจำลอง 2) การส่งผ่านราคาข้าวส่งออกไปยัง
ราคาข้าวข้าวสารในตลาดข้าวเหนียว (แบบจำลอง 2) การส่งผ่านราคาข้าวสารไปยังราคาข้าวเปลือกในตลาดข้าว

นึ่ง (แบบจำลอง 4) และการส่งผ่านราคาข้าวส่งออกไปยังราคาข้าวสารในตลาดข้าวนึ่ง (แบบจำลอง 3)

เมื่อทราบลักษณะของแบบจำลองการส่งผ่านราคาข้าวที่เหมาะสมสำหรับตลาดข้าวแต่ละประเภทแล้ว
ต่อจากนั้นในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึงผลการประมาณค่าสมการส่งผ่านราคาข้าวและการวิเคราะห์ผลการประมาณ

ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการส่งผ่านราคาข้าว