Page 42 -

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.2 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology)

เพื อศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดการเปลี ยนแปลงของโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจ นักวิจัยได้
ทดสอบและประมาณการหาช่วงเวลาที อาจจะเกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างราคาในพืชเศรษฐกิจทั งสี โดย

อาศัยแบบจําลองการเปลี ยนแปลงโครงสร้างแบบหลายจุด (the multiple structural change model) ที เสนอ

โดย Bai and Perron (1998, 2003)

ในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลามักมีข้อสมมติให้ค่าสัมประสิทธิ ที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรมีค่าคงที โดยไม่ขึ นอยู่กับเวลา แต่ในความเป็นจริง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอาจมีการเปลี ยนแปลง

อยู่ตลอดเสมอขึ นอยู่กับสภาพของตลาดหรือสภาพของเศรษฐกิจ หรืออาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างที

ส่งผลให้ความสัมพันธ์หนึ งใดเปลี ยนแปลงไปอย่างถาวร การเปลี ยนแปลงอย่างถาวรดังกล่าวถือเป็นการ
เปลี ยนแปลงทางโครงสร้าง

การทดสอบการเปลี ยนแปลงโครงสร้างเริ มมาจาก Chow (1960) ที เสนอการทดสอบแบบ Chow

(the Chow test) การทดสอบดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยการแบ่งข้อมูลตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม คือ

กลุ่มก่อนการเปลี ยนแปลงและกลุ่มหลังการเปลี ยนแปลง หลังจากนั นก็ทําการประมาณค่าสัมประสิทธิ
ความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําผลการประมาณค่าที ได้มาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลที ได้มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่าเกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างขึ น อย่างไรก็ตาม การทดสอบ

แบบ Chow มีเงื อนไขว่าต้องทราบเวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงก่อนการทดสอบเพื อที จะสามารถแบ่งข้อมูล
ตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่มได้ ข้อกําหนดดังกล่าวทําให้ Quandt (1960) ได้เสนอวิธีการทดสอบการ

เปลี ยนแปลงโครงสร้างเมื อไม่ทราบเวลาที เกิดการเปลี ยนแปลง โดยการแบ่งข้อมูลตัวอย่างในทุก ๆ ช่วงเวลา

แล้วทําการประมาณค่าตามแบบทดสอบ Chow เพื อระบุว่าเวลาใดคือเวลาที เกิดการเปลี ยนแปลง Brown,
Durbin, and Evans (1975) ได้เสนอการประมาณการเวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างคล้าย ๆกับแบบ

ของ Quandt (1960) แต่แตกต่างกันที ให้ใช้วิธีการหาค่ารวมสะสมของค่าความคลาดเคลื อน (the cumulative

sum technique of residuals) จากการประมาณค่าแบบถดถอยวนซํ าในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ถึงแม้ว่าทั ง Quandt
(1960) และ Brown, Durbin, and Evans (1975) จะกําหนดให้เวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงเป็นตัวแปรที ต้อง

ประมาณค่าขึ น แต่ Andrews (1993) ได้แย้งว่าค่าที ได้จากการประมาณการทั งสองแบบนั นขาดคุณสมบัติเชิง

เส้นกํากับของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (large sample asymptotic properties) เพื อขจัดปัญญาดังกล่าว

Andrews (1993) ได้เสนอให้ใช้วิธี generalized method of moments (GMM) อย่างไรก็ตามวิธีการตามแบบ
ของ Andrews (1993) สามารถระบุเวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างเพียงครั งเดียวเท่านั น Bai and

Perron (1998, 2003) ได้ใช้แบบจําลองเชิงพลวัติ (dynamic programming) และการประมาณค่าแบบกําลัง

สองน้อยที สุด (ordinary least squares) ในการคาดการณ์เวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างแบบหลายครั ง
แบบจําลองที จะใช้ในโครงการวิจัยนี คือแบบจําลองที แสดงการเปลี ยนแปลงโครงสร้างจํานวน m

ครั ง ซึ งประยุกต์มาจากแบบจําลองของ Bai and Perron (1998) มีลักษณะดังนี

3-6