Page 43 -

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

M
, L3 5 I1 0 L @:7 I ' L * I (3.1)
@
E
E @
E
โดย t ระบุเวลาหรือเดือน , แสดงราคาพืชเศรษฐกิจในแต่ละเดือน 3 คือเวกเตอร์ของตัวแปรอธิบาย และ
E
E
1 คือตัวแปรที แสดงค่าความคลาดเคลื อน เนื องจากเป้าหมายหลักของโครงงานวิจัยนี คือการหาช่วงเวลาที
E
น่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงทางโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจ ตัวแปรอธิบายที จะพิจารณาในสมการที (3.1) จึง
ประกอบด้วยค่าคงที (constant) และตัวแปรแนวโน้มเวลา (time trend) ดังนั น 3 LP 0.$+#Q
E
แสดงเวลาหรือเดือนที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างราคาที ไม่ทราบล่วงหน้าและจะถูก
B
7
ประมาณค่าพร้อมๆ กับค่าสัมประสิทธิ อื นๆ ในแบบจําลอง หากพบปัญหา serial correlation ปัญหาดังกลา
วจะถูกแก้ไขก่อนการประมาณค่าเพื อความถูกต้องของค่าประมาณ

สมการที (3.1) ในรูปแบบของเมตริกมีลักษณะดังนี

L 5I (3.2)
M
M
โดย L , , = M 5 L 5 5 B97 L 1 = M และ คือเมตริก
7
7
7
ที แบ่งกั นตามเส้นทแยงมุม ณ เดือนที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้าง (the matrix which diagonally partitions
M
Z at ( O) ดังนั น L#&!%N B97 O โดยที L การ
7
B
?
7
ประมาณค่าของ 5 สําหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่างที ถูกแบ่งตามเวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างคือการหา
@
ที น้อยที สุดของ
M
J 5 N J 5O. (3.3)
กําหนดให้ N O คือผลรวมของค่าคาดเคลื อนกําลังสองที ได้จากการประมาณค่า
B
=
7
M
B L J 5 N J 5O, (3.4)
7
=
โดย 5 คือเวกเตอร์ของค่าประมาณค่าจากวิธีกําลังสองน้อยที สุดของแต่ละกลุ่มข้อมูลตัวอย่างที ถูกแบ่งตาม
เวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้าง ( O ค่าประมาณของช่วงเวลาเกิดการเปลี ยนแปลง
7
B
โครงสร้าง คือ
( OL = = H B , (3.5)
=
7
B
7
G
ซึ งก็คือค่าที ทําให้ค่ากําลังของตัวคลาดเคลื อนมีค่าน้อยที สุด (Bai and Perron, 1998)
นักวิจัยได้ใช้แบบทดสอบเสนอโดย Bai and Perron (1998, 2003) ในการทดสอบจํานวนครั งที เกิด
การเปลี ยนแปลงโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจและประมาณการช่วงเวลาที อาจเกิดการเปลี ยนแปลง

โครงสร้าง ซึ งประกอบไปด้วย
1) การทดสอบว่าไม่มีการเปลี ยนแปลงโครงสร้างเลยหรือมีการเปลี ยนแปลงโครงสร้างอยู่จํานวน

หนึ ง (A Test of No Break versus a Fixed Number of Breaks)

Bai and Perron (1998) เสนอให้ใช้ the supF type test ในการทดสอบภายใต้สมมติฐานหลักว่าไม่มี

การเปลี ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ นเลย (m = 0) และสมมติฐานรอง (ทางเลือก) คือมีการเปลี ยนแปลง
โครงสร้างเกิดขึ นอยู่จํานวนหนึ ง (m = k ครั ง) กําหนดให้ ( O คือการแบ่งโดยที L
7
A
?

3-7