Page 44 -

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 & L ( และ q คือจํานวนตัวแปรอธิบาย ซึ งโครงการวิจัยนี ได้กําหนดให้ q = 2 กล่าวคือ
?
ตัวแปรอธิบายประกอบด้วย ค่าคงที (constant) และตัวแปรแนวโน้มเวลา (time trend) ค่าทดสอบมีลักษณะ
ดังนี

7 =: A97 D:C
M
M
( - L 6 6 - L = AD 5 N 5 M :7 5, (3.6)
=
=
7
A
M M M M
M
โดย คือเมตริกที ทําให้ 5 LN5 J5 5 J5 A97 O และ N5O คือเมตริกซ์ที
8
7
A
ประกอบไปด้วยค่าประมาณของความแปรปรวนและส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานแบบแม่นยํา (an estimate of the
robust variance covariance matrix of 5)
2) การทดสอบค่าสูงสุดสองแบบ (Double Maximum Tests)
การทดสอบค่าสูงสุดสองแบบคือการทดสอบภายใต้สมมติฐานหลักที ว่าไม่มีการเปลี ยนแปลง
โครงสร้างเลย และสมมติฐานรอง (ทางเลือก) คือมีการเปลี ยนแปลงอยู่จํานวน m ครั ง โดย Bai and Perron

(1998) ได้แนะนําให้ไม่เกิน 5 ครั ง (an upper bound M = 5 is recommended) การทดสอบสองแบบนี แตกต่าง
จากการทดสอบก่อนหน้า คือ การทดสอบค่าสูงสุดสองแบบนี ไม่ต้องระบุจํานวนครั งที เกิดการเปลี ยนแปลง

โครงสร้างล่วงหน้า

การทดสอบค่าสูงสุดแบบแรก คือ
*!2 * - L = 6 6 - (3.7)
=
7
B
7;B;<
โดย 6 L คือค่าประมาณของเวลาที เกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างที ได้จากการประมาณสมการที
@
@
(3.5)
การทดสอบค่าสูงสุดแบบที สอง คือ

*!2 * - L >ND F 7O K / = 6 6 - , (3.8)
=
B
7
7;B;< >ND F BO
โดย "N- 4 *O คือค่าวิกฤติ (the asymptotic critical value) ของการทดสอบ
6 6 - ณ ระดับนัยสําคัญ 4 ค่าวิกฤติที ใช้ ในโครงการวิจัยนี คือ ค่าวิกฤติที เสนอ
=
7
B
โดย Bai and Perron (1998)
3) การทดสอบว่าเกิดการเปลี ยนแปลงโครงสร้างจํานวน l หรือจํานวน l + 1 ครั ง (A Test of l

versus l + 1 Breaks)

การทดสอบแบบนี เรียกอีกอย่างคือ การทดสอบ / N) I )O คือการทําการทดสอบใน
=
แบบแรกจํานวน l + 1 ครั ง โดยสมมติฐานหลัก คือ เกิดการเปลี ยนแปลงทางโครงสร้าง l ครั ง ในขณะที สมมติ

ฐานรอง คือ เกิดการเปลี ยนแปลงทางโครงสร้าง l+1 ครั ง Bai and Perron (1998) แนะนําว่าแบบจําลองที ให้

ค่ารวมของความคลาดเคลื อนกําลังสองน้อยกว่าคือแบบจําลองที มีความเหมาะสมกว่า
เพื อความถูกต้องแม่นยํา (robustness) ของการทดสอบความเป็นไปได้ที จะเกิดการเปลี ยนแปลงทาง

โครงสร้างและการประมาณช่วงเวลาที อาจจะเกิดการเปลี ยนแปลง Bai and Perron (2003) ได้แนะนํากลยุทธ์

3-8